Avec l’installeur Cygwin :

• installer Python3
• installer xinit

A partir de là, voici la solution résumée de plusieurs heures de recherche :
Il vous faut préciser l’affichage, qui est chez moi le 0.0 :

export DISPLAY=:0.0

Mettez le code précédent dans votre configuration de démarrage (.bashrc)

Enfin, sur la console, l’astuce qui change tout : il faut lancer xterm.

Et là, un nouveau terminal s’ouvrira, mais qui discute avec le serveurx, et tout fonctionnera.
Pour tester, j’ai simplement lancé python3 et turtle :

• python3
• import turtle
• turtle.Screen()

Et hop l’écran sur lequel on bougera la tortue pour dessiner s’affiche, c’est magique :

En espérant vous faire gagner quelques heures de recherche !